Syötä kannattavaksi alueeksi, jossa keskimääräinen todellinen vaihteluväli Tunnuslukuun (ATR) tunnettua indikaattoria voidaan käyttää täydellisen kaupankäyntijärjestelmän kehittämiseen tai strategian osana sisääntulo - tai poistosignaaleihin. Ammattilaiset ovat käyttäneet tämän volatiliteetin indikaattoria vuosikymmenien ajan kaupankäynnin tulosten parantamiseksi. Selvitä, miten voit käyttää sitä ja miksi kannattaa kokeilla sitä. Mikä on ATR Keskimääräinen todellinen vaihteluväli on volatiliteetti-indikaattori. Volatiliteetti mittaa hintavaikutuksen vahvuuden. Ja usein unohdetaan markkinoiden suuntaan. Parempi tunnettu volatiliteetti-indikaattori on Bollingerin bändit. Bollinger on Bollingerin yhtyeet (2002). John Bollinger kirjoittaa, että suuri volatiliteetti syntyy alhaiseksi ja alhainen volatiliteetti syntyy korkealle. Alla olevassa kuvassa 1 keskitytään pelkästään volatiliteettiin, hinnoitteluun, jotta voimme nähdä, että volatiliteetti seuraa selkeää jaksoa. Kuinka lähellä ylemmän ja alemman Bollinger-yhtyeet ovat milloin tahansa kuvaillaan hintavaiheen volatiliteettitaso. Voimme nähdä, että linjat alkavat melko kaukana toisistaan kaavion vasemmalla puolella ja lähenevät keskenään kaavion keskelle. Kun ne koskettavat melkein toisiaan, ne erottuvat uudestaan ja osoittavat suurta volatiliteettia, jota seuraa alhainen volatiliteetti. (Katso lisää Bollinger-bändien perusteet.) Bollinger-yhtyeet ovat hyvin tiedossa ja he voivat kertoa meille paljon siitä, mitä todennäköisesti tapahtuu tulevaisuudessa. Tietäen, että varastossa on todennäköisesti lisääntynyt volatiliteetti sen jälkeen, kun siirrytään kapealle alueelle, tämä varastossa kannattaa asettaa kaupankäynnin katseluun. Kun purkautuminen tapahtuu, varastossa on todennäköisesti voimakasta liikettä. Esimerkiksi, kun Hansen (Nasdaq: HANS) purkautui alhaisesta volatiliteettialueesta kartan keskellä (yllä esitetty), se lähes kaksinkertaistui hinnalla seuraavien neljän kuukauden aikana. ATR on toinen tapa tarkastella volatiliteettiä. Kuviossa 2 näemme saman syklisen käyttäytymisen ATR: ssä (näkyy kaavion alaosassa), kuten näimme Bollinger Bandsin kanssa. ATR: n alhaisia arvoja määritellyt alhaisen volatiliteetin jaksot ovat seurausta suurten hintojen siirroista. Kaupankäynti ATR: llä Kysymys kauppiaiden kohtaamisesta on, miten hyötyä volatiliteetista. Vaikka ATR ei kerro, mihin suuntaan purkaus tapahtuu, se voidaan lisätä sulkemiseen ja kauppias voi ostaa, kun seuraavien päivien hinta kaupankäynnin ylittää tämän arvon. Tämä ajatus on esitetty kuvassa 3. Kaupankäyntisignaaleja esiintyy suhteellisen harvoin, mutta yleensä havaitsevat merkittäviä katkoksia. Näiden signaalien taustalla on, että kun hinta sulkeutuu enemmän kuin ATR viimeisimmän sulkemisen jälkeen, volatiliteetin muutos on tapahtunut. Pitkän aseman ottaminen on veto, että varasto kulkee ylöspäin. ATR Exit Sign Traders voivat päättää poistua näistä kaupoista luomalla signaaleja, jotka perustuvat vähentämään ATR: n arvoa suljetusta. Sama logiikka koskee tätä sääntöä - aina, kun hinta sulkee useamman kuin yhden ATR: n viimeisimmän sulkemisen jälkeen, on tapahtunut merkittävää muutosta markkinoiden luonteessa. Pitkäaseman sulkeminen tulee turvalliseksi panokseksi, koska varastossa on todennäköistä päästä kaupankäynnin alueelle tai päinvastaiseen suuntaan tässä vaiheessa. (Lisätietoja lukemisesta on Retracement or Reversal: Know the Difference.) ATR: n käyttöä käytetään yleisimmin poistumismenetelmänä, jota voidaan soveltaa riippumatta siitä, miten päästöpäätös tehdään. Yksi suosittu tekniikka tunnetaan kattokruunuista, ja sen kehitti Chuck LeBeau. Kattokruunujen ulostulot asettavat takapysähdyksen korkeimman korkeuden alapuolelle, jonka varastossa oli, kun olet astunut kauppaan. Korkeimman korkeuden ja pysäytystason välinen etäisyys määritellään useammaksi kertaa ATR: ksi. Esimerkiksi voimme vähentää ATR: n arvon kolme kertaa korkeimmasta korkeasta, koska olemme astuneet kauppaan. (Katso lisätietoja kohdasta Trailing-Stop Techniques.) Tämän takapysähdyksen arvo on se, että se liikkuu nopeasti ylöspäin vastauksena markkinoiden toimintaan. LeBeau valitsi kattokruunun nimen, koska kattokruunu roikkuu huoneen katosta, kattokruunun irtautumispaikka laskeutuu korkeimmasta pisteestä tai kaupan katosta. ATR Advantage ATR: t ovat jollain tavoin parempia kuin kiinteän prosenttiosuuden käyttäminen, koska ne muuttuvat kaupankäynnin kohteena olevan ominaisuuden perusteella tunnustaen, että volatiliteetti vaihtelee eri asioissa ja markkinaolosuhteissa. Kun kauppa-alue laajenee tai solmitaan, pysähdyksen ja sulkemisen välinen etäisyys automaattisesti mukautuu ja siirtyy sopivalle tasolle, tasapainottaen kauppiaiden halu suojata voittoja välttämällä sen, että varastosta on mahdollista siirtyä normaalilla alueellaan. (Katso lisää kohdasta Looginen paikannusmenetelmä.) ATR-purkausjärjestelmiä voi käyttää minkä tahansa aikakehyksen strategioissa. Ne ovat erityisen hyödyllisiä päivän kaupankäynnin strategioina. 15 minuutin aikataulun avulla päiväkäyttäjät lisäävät ja vähentävät ATR: n ensimmäisen 15 minuutin baarin sulkeutumishinnasta. Tämä tarjoaa päivän sisäänkäyntipisteet, ja pysähtyy kaupan sulkemiseksi tappiolla, jos hinnat palaavat kyseisen päivän ensimmäisen palkin päähän. Voidaan käyttää mitä tahansa aikaväliä, kuten viisi minuuttia tai 10 minuuttia. Tämä tekniikka voi käyttää esimerkiksi 10-aikavälin ATR, joka sisältää tietoja edellisestä päivästä. Toinen muunnelma on käyttää useiden ATR: iden monikertoja, jotka voivat vaihdella murto-osasta, kuten puolet, jopa kolmeen (sen lisäksi, että on liian vähän kauppoja, jotta järjestelmä olisi kannattava). Hänen vuonna 1990 kirjassaan Day Trading lyhytaikaisilla hinnoilla ja Opening Range Breakoutilla. Toby Crabel osoitti, että tämä tekniikka toimii erilaisilla hyödykkeillä ja taloudellisilla futuureilla. Jotkut kauppiaat muokkaavat suodatetun aallon menetelmää ja käyttävät ATR: iä prosenttiosuuksien sijasta markkinoiden käännekohtien tunnistamiseksi. Tässä lähestymistavassa, kun hinnat siirtävät kolme ATR: ää alhaisimmilta, aloittaa uusi nouseva aalto. Uusi alasalto alkaa aina, kun hinta liikkuu kolmeen ATR: ään alhaisimpien ylärajojen alapuolelle nousevan aallon alusta lähtien. (Katso lisätietoja Surfs Up With Filtered Waves - ohjelmistosta.) Päätelmä Tämän monipuolisen työkalun mahdollisuudet ovat rajattomat, samoin kuin luovien elinkeinonharjoittajien mahdollisuudet. Se on myös hyödyllinen indikaattori pitkäaikaisten sijoittajien seurannalle, koska niiden pitäisi odottaa lisääntyneen volatiliteetin aikoja aina, kun ATR: n arvo on pysynyt suhteellisen vakaana pitkiä aikoja. He olisivat sitten valmiita siihen, mikä voisi olla turbulentti markkinarengas, auttamalla heitä välttämään panic-taipumista tai menemään irrationaalisella yllyttävyydellä, jos markkinat rikkovat korkeammat. 50 artikla on EU: n perustamissopimuksessa oleva neuvottelu - ja ratkaisuehdotus, jossa hahmotellaan toimenpiteitä, jotka on toteutettava kaikissa maissa, Beta on mittaus arvopaperin tai salkun volatiliteetin tai järjestelmällisen riskin suhteessa markkinoihin kokonaisuutena. Verotyyppi, joka kannetaan yksityishenkilöille ja yhteisöille aiheutuneista myyntivoitoista. Myyntivoitot ovat sijoittajan voittoja. Tilaus ostaa tietyn hinnan tietyllä hinnalla tai sen alapuolella. Ostarajoituksen ansiosta kauppiaat ja sijoittajat voivat määrittää. Sisäinen tulovirasto (IRS) - sääntö, joka mahdollistaa rangaistuksettomat nostot IRA-tililtä. Sääntö vaatii sen. Yksityisen yrityksen ensimmäinen varastojen myynti yleisölle. IPO: t myöntävät usein pienemmät, nuoremmat yritykset, jotka etsivät keskimääräistä True Range - tutkimusta (Tradedation True True Range), nykyinen kartoitustoimittajallani on hyvä työkalu nimeltään Radar, joka sallii minulle, että keskimääräinen True Range - arvo (ATR) Joten minun ei tarvitse olla päivittäinen kaavio aina auki niillä squiggly linjan ympäri kaavion. Kuten ehkä arvata tämä ei ole tarkka tiede, koska siellä on päiviä, jolloin ATR ei ole tehty ja päivää, jolloin ATR on täydellinen murskasi ja liikkuu kaksinkertainen normaali ATR. Se on kuitenkin palvellut minua jo monien vuosien ajan korostaen, mikä parilla on kauppapotentiaali ja millaisia pareja minun pitäisi luultavasti lähteä päivälle. Edellisessä artikkelissa mainittiin keskimääräinen True Range tai ATR lyhyt. Olen myös tavallisesti viitannut tähän keskimääräisen päivän alueeksi. Löytää oikealle, en näe mitään tarvetta kannustaa sinua siihen, miten se lasketaan, koska on monia kirjoja aiheesta indikaattoreita, jotka voivat kertoa tämän. Mitä minua kiinnostaa Mikä on tietty valuutan pari liikkuu keskimäärin sen korkeudesta alimpaan, minulla on taipumus tarkastella 14-jaksoa ja 100 ajanjaksoa ATR päivittäisillä kaavioilla, jotta nähdään, mitä keskimäärin korkealla sarjalla on viimeisten 14 viime vuoden aikana Päiviä ja viimeisiä 100 päivää, jotta voin antaa minulle lyhyen aikavälin ja pidemmän aikavälin keskiarvon. Miksi ATR on minulle tärkeä? Ensinnäkin haluan tietää, onko valuuttapari, jolla Im näkyy, ole mahdollisuuksia siirtyä. Tarkastelemalla ATR: tä näen, mitä se tekee keskimäärin tietyn ajanjakson aikana. Tämä on odotukseni päivälle. Palataksesi Trade Potential - artikkeliin näet yksityiskohtaisesti, kuinka käytän tätä indikaattoria. Esimerkiksi nopea esimerkki, jos minulla on 100 pip ATR ja yön yli on 30 pistettä, niin minulla on 70 pipin odotus päivän päivänsisäistä kaupankäyntiä varten. Yllä olevassa kuvassa EURJPY osoittaa, että keskimäärin se sijoittaa noin 200 pipin korkeuteen matala-alueelle kaupankäyntipäivän aikana (tämän kirjoittamisen yhteydessä). Joten vaikka se olisi tehnyt 100 pipin yön yli, niin vielä on mahdollista siirtää vielä 50 tai 100 pipsiä tämän päivän aikana. Tradestation, minun nykyinen kartoitus palveluntarjoaja on hyvä työkalu nimeltään Tutka, joka sallii minun nähdä nämä kuvitettu näkyy taulukossa, joten olen tehnyt tarvitse päivittäin kaavion aina auki niillä squiggly linjan koko kaavion. Kuten ehkä arvata tämä ei ole tarkka tiede, koska siellä on päiviä, jolloin ATR ei ole tehty ja päivää, jolloin ATR on täydellinen murskasi ja liikkuu kaksinkertainen normaali ATR. Se on kuitenkin palvellut minua hyvinkin monien vuosien ajan korostaen, millaisilla parilla on kauppapotentiaali ja mitä paria minun pitäisi luultavasti lähteä päivälle. SUOSITUS VERKON ATR-INDIKAATTORI Keskimääräisen True Range ATR-ilmaisimen avulla voit löytää Narrow Range Bars (NRB) helposti. Noudata NRB: ää laajennuspalkkeihin. Ja työtä nämä laajentaminen palkit voittoa. Laajennuspalkit voivat tuottaa erinomaisia päivän kaupankäynnin tuloksia. Ottaa kova aika löytää varastoja päivittäiseen kaupankäyntiin Ajattele lisäämällä NRB: iä tarkkailulistallesi. Harkitse etsimällä NRB: ää, jotka ovat myös Inside-palkkeja. Sinun on pakko löytää hieno kaupankäyntipäivä kaupankäynnin toimenpide Useimmat kauppiaat, jos he käyttävät tätä indikaattoria, todennäköisesti käyttävät monipäivän asetuksia, kuten 10 tai 14, mutta kuten näillä kaavioilla on asetuksella 1, se näyttää sinulle välittömästi Ei ole viivästymistä, kun katsot hyvin kapeaa palkkia. Sen hyvin yksinkertainen määrittää mukautetun skannauksen näille kapeille palkkeille, jos päätät käyttää niitä. Voit käydä läpi esimerkin yhdestä tavasta, jolla voit käyttää keskimääräistä todellisen alueen indikaattoria etsimään mahdollisia päivävaihtoasetuksia. Seuraavalla seuraavalla päivän URBN-taulukolla voit nähdä, kuinka ATR-indikaattori näyttää meille, että tämän palkin valikoima 2. marraskuuta on erittäin kapea verrattuna palkkeihin viime kuukausien aikana. Mitä muuta huomaat tuosta palkista Tämä palkki on myös sisäpalkki. Tämän lisäksi sen osa kolmikulmasta on muodostettu päiväkaavioksi. Katsokaa takaisin useita päiviä ja näet, että oli vahva, kolme palkki työntyy ylöspäin laaja-alaisilla palkkeilla. Iso kuva yhdessä tämän NRB: n kanssa kertoo minulle, että volatiliteetti on tällä hetkellä vähentynyt ja odottaa mahdollisen ponnistelun ylöspäin joskus pian. Ja mitä tapahtui laajalla valikoimalla, joka seurasi. Mutta miten olisit voinut saada tämän kauppaan tietävän NRB: stä, että keskimääräinen todellisen alueen indikaattori osoitti päivittäisen aikataulun No, katsokaa marraskuun 2. ja 10. minuutti. Alla oleva URBN-kaavio. Jos olette odottamassa volatiliteetin lisääntymistä lähiaikoina, voisimme ottaa huomioon kaavakuvan, joka oli helposti tunnistettavissa päivän lopussa (2. marraskuuta) ennen suurta liikettä. Oli hyvin selkeä vastustuskyky, joka tarjosi paikalle ostaa pysähdysjärjestyksen, jos hinta putosi. Mitä se teki. Tämä on hyvä esimerkki hinnankorotuksesta, joka tulee ulos rajoitetusta kapeakaistatyypistä. Yksi tapa tehdä rahaa päivän kaupankäynnin varastot on löytää tällaisia mahdollisuuksia ja hyödyntää niitä. Ajetaan nämä aallot hinnankorotuksesta Parhaimmat lyhyen aikavälin kaupankäynnin strategiat 8211 ATR-laskelma 20 päivän haalisuus on yksi parhaista lyhyen aikavälin kaupankäynnin strategioista kaikille markkinoille Hyvää päivää kaikille, halusin antaa kaikkien blogin lukijoille tietää, että viimeiset kaksi artikkelia ja videot noin yhteen parhaiden lyhyen aikavälin kaupankäynnin strategioista saivat lukijoiltamme hienoja arvosteluja ja halusin kiittää kaikkia siitä. Tämä on sarjan viimeinen osa ja aion mennä yli tappiollisen sijoituksen ja voiton tavoittelun 20 päivän haalistumisstrategialle, jonka olen osoittanut viimeisten kahden päivän aikana. Jos et ole lukenut artikkeleita tai näet videoita, niin alla olevalla linkillä. Maanantai 8217s opetusohjelma Tuesday8217s opetusohjelma Maanantaina osoitin, miten liikkuvan keskiarvon kasvattaminen kasvattaa mahdollisuuksiasi liikenteestäsi. Paras määrä oli lähes 90 päivää. Tämä harjoitus osoitti, kuinka lisääntyvä liikkuva keskiarvo tai breakout-pituus 20 päivästä 90 päivään voi lisätä prosenttiosuutta kannattavista kaupoista 30 prosentista kannattavuuteen 56 prosenttiin kannattavuudesta, mikä on valtavaa. Tiistaina osoitin, kuinka voimme tehdä menetelmää, jolla on kauhea voitto-suhde ja kääntää se tarjoamaan erittäin suuren prosenttiosuuden voittajista verrattuna häviäjiin. Otin 20 päivän purkutyöt, jotka antoivat kauhean voittosuhteen ja käänsivät sen. Sen sijaan, että ostaisimme 20 päivän purkutyöt, heikentäisimme heidät ja tekisimme saman heikkoudelle. Olen myös antanut muutamia suodattimia, joiden avulla kertoimet kasvaisivat entisestään. Menetelmää kutsutaan 20 päivän haalistumaksi ja tänään kattaisin stop loss-sijoitus ja voittotavoite tämän strategian osalta. Jotkut parhaista lyhyen aikavälin kaupankäynnin strategiat ovat yksinkertaisia oppia ja kaupankäynti Suosittelen, että kiinnität huomiota, koska löydän tämän menetelmän antamaan noin 70 prosentin voitto-tappio-suhdetta ja toimii paremmin kuin suurin osa kaupankäyntijärjestelmistä, jotka myyvät tuhansia dollareita. Muista, että kalliiden tai monimutkaisten kaupankäyntimenetelmien ja kannattavuuden välillä ei ole korrelaatiota. 20 päivän haalistuminen on yksi kannattavimmista ja yksi parhaista lyhyen aikavälin kaupankäynnin strategioista, joita minulla on koskaan ollut kaupankäynnin kohteena, ja olen käynyt kauppaan lähes kaikista mahdollisista strategioista. Miten ATR-indikaattori toimii? ATR-indikaattori tarkoittaa Keskiarvoista True Range - aluetta, se oli yksi harvoista indikaattoreista, jotka J. Welles Wilder kehitti ja esiteltiin vuonna 1978 julkaistussa kirjassaan New Concepts in Technical Trading Systems. Vaikka kirja on kirjoitettu ja julkaistu ennen tietokoneen ikärajaa, yllättäen se on kestänyt ajan testin ja useat kirjaan sisältyvät indikaattorit ovat edelleen joitakin parhaita ja suosittuja lyhyen aikavälin kaupankäynnin nykyisiä indikaattoreita. Eräs erittäin tärkeä asia pitää mielessä ATR-indikaattorista, että se8217: ää ei käytetä millään tavalla markkinoiden suunnan määrittämiseen. Tämän indikaattorin ainoana tarkoituksena on mitata volatiliteetti, jotta sijoittajat pystyvät sopeuttamaan kantojaan, pysäytystasojaan ja tulostavoitteitaan volatiliteetin kasvun ja vähenemisen perusteella. ATR: n kaava on hyvin yksinkertainen: Wilder aloitti käsite nimeltä True Range (TR), joka määritellään suurimpana seuraavista: Menetelmä 1: Nykyinen Korkea pienempi nykyinen Matala menetelmä 2: Nykyinen Korkea pienempi edellinen Sulje ( absoluuttinen arvo) Menetelmä 3: Nykyinen Alhainen vähemmän edellistä Sulje (absoluuttinen arvo) Yksi syy, jonka Wilder käytti yhtä kolmesta kaavasta, oli varmistaa, että hänen laskelmissaan oli aukkoja. Mitattaessa korkean ja matalan hinnan välistä eroa, aukkoja ei oteta huomioon. Käyttämällä suurinta määrää kolmesta mahdollisesta laskelmasta, Wilder huolehti siitä, että laskelmat muodostavat yötapahtumien aikana esiintyvät aukot. Muista, että kaikki teknisen analyysikartoitusohjelmiston ATR-indikaattori on sisäänrakennettu. Tästä syystä sinun ei tarvitse laskea mitään itse käsin. Wilder käytti kuitenkin 14 päivän ajan volatiliteetin laskemiseen, mutta ainoa ero, jota teen, on käyttää 10 päivän ATR 14 päivän sijasta. Olen sitä mieltä, että lyhyempi aikaväli heijastuu paremmin lyhyen aikavälin kaupankäyntitilanteissa. ATR: ää voidaan käyttää päivän sisällä päivittäisten kauppiaiden kanssa, vain 10 päivän 10 baaria ja indikaattori laskee volatiliteetin valitsemasi aikakehyksen perusteella. Tässä on esimerkki siitä, miten ATR näyttää, kun se on lisätty kaavioon. Käytän esimerkkejä eilisestä, jotta voit oppia indikaattorista ja nähdä, miten käytämme sitä samanaikaisesti. Ennen analyysiä, anna minun antaa sinulle säännöt stop loss ja voitto tavoite, jotta voit nähdä, miten se näyttää visuaalisesti. Pysähtymistaso on 2 10 päivän ATR ja voitto tavoite on 4 10 päivän ATR. Varmista, että tiedät tarkalleen, mitä 10 päivän ATR-arvo on yhtä suuri kuin ennen tilauksen tekemistä. Vähennä ATR-arvoa todellisesta tulotasosta. Tämä kertoo sinulle, mihin haluat asettaa stop loss tason. Tässä esimerkissä näet kuinka laskin tulostavoitteen ATR: n avulla. Menetelmä on sama kuin laskuhäviötasojen laskeminen. Voit yksinkertaisesti ottaa ATR: n sinä päivänä, kun annat aseman ja moninkertaistaa sen 4: llä. Paras lyhyen aikavälin kaupankäynnin strategiat ovat voittoa tavoittelevat tavoitteet, jotka ovat vähintään kaksinkertaisia riskin suuruuteen verrattuna. Huomaa, kuinka ATR-taso on nyt alempi 1,01, mikä on volatiliteetin heikkenemistä. Don8217t unohda käyttää alkuperäistä ATR tasoa laskea stop loss ja voitto tavoite sijoittamista. Volatiliteetti laski ja ATR nousi 1,54: stä 1,01: een. Käytä alkuperäistä 1.54 molemmille laskutoimituksille, ainoa ero on voitto tavoite saada 4 ATR ja lopettaa tappioita saada 2 ATR. Jos käytät pitkiä kantoja, sinun on vähennettävä stop-tappio ATR-merkinnän merkinnästä ja lisää ATR voiton tavoite. Lyhyille sijainneille, sinun on tehtävä päinvastainen, lisää stop-tappio ATR tuloon ja vähennä ATR voiton tavoite. Ole hyvä ja tarkista tämä niin, että don8217t sekaantuu, kun käytät ATR: ää stop loss-sijoitus ja voitto kohdesijoittelu. Tämä päättyy kolmen osa-sarjan parhaisiin lyhyen aikavälin kaupankäyntistrategioihin, jotka toimivat reaalimaailmassa. Muista, että parhaat lyhyen aikavälin kaupankäyntistrategiat eivät tarvitse olla monimutkaisia tai kalliita tuhansia dollareita kannattaviksi. Lisätietoja aiheesta: Tekninen analyysi Trading 8211 Double Tops ja Bottoms ja opi tekninen analyysi 8211 Oikea tapa Kaikki parasta, Senior Trainer Roger Scott,
No comments:
Post a Comment